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2023¶
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Sharpe 5.5!遗憾规避因子
如果在你买入之后,股价下跌,你会在第二天急着抛吗?反之,如果在你卖出之后,股价上涨,你会反手追入吗?
先别急着回答,我们来看看科学研究的结论是怎样的。关于这类问题,都是行为金融学研究的范畴。具体到这个场景,我们可以运用遗憾理论来解释。遗憾理论,又称遗憾规避理论( Fear of Regret Theory),是行为金融学的重要理论之一,该理论认为,非理性的投资者在做决策时,会倾向于避免产生后悔情绪并追求自豪感,避免承认之前的决策失误。
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Santa Claus Rally
每天坚持发贴 。千字左右,图文并茂。
声明:这一天我们也没有漏发。
Santa Claus Rally 是指 12 月 25 日圣诞节前后股市的持续上涨这样一个现象。《股票交易员年鉴》的创始人 Yale Hirsch 于 1972 年创造了这个定义,他将当年最后五个交易日和次年前两个交易日的时间范围定义为反弹日期。
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量化数据免费方案之 QMT
学习要点
- xtquant 提供了数据和交易接口
- xtquant 可以独立于 QMT 之外运行
- download_history_data
- download_history_data2
- get_market_data
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量化交易中的遗传算法
什么是遗传算法?
- 遗传算法利用自然选择的概念来确定问题的最佳解决方案。
- 遗传算法通常用作优化器,调整参数使得目标最优
- 遗传算法可以独立 | 在人工神经网络的构建中使用。