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大富翁产品系列


大富翁开源产品系列

大富翁 (Zillionare )

大富翁是可以本地部署的开源量化框架,功能齐全,能容纳超大规模数据(目前在生产环境已存储超35亿条行情数据)。

功能和特性

  1. 分体式回测系统设计,策略回测与实盘交易使用完全一致的API,无须更改
  2. 更精准的成交量匹配算法(需要分钟级数据)
  3. 基于InfluxDB的高性能本地量化平台,能容纳海量数据
    • 通过聚宽jqdatasdk持续同步行情数据(延时1分钟)
    • 基于akshare获得延时小于5秒的实时行情数据
  4. 基于容器技术构建和部署,运行稳定
  5. 基于Jupyter Lab的研究环境
  6. 提供大量量化必用API:
    • 时间运算库,比如两个交易时间帧(frame)之间有多少个帧?从某个时间帧起,向前移动n个帧,得到的时间是?
    • 证券列表运算库。比如按名字模糊查找,按板块提取列表等,支持include/exclude运算。
    • 时间序列特征运算库。比如cross(金叉),find_runs(寻找连续值)、low_range(n周期以来最小值)等
    • 绘图。提供交互式k线图、策略报告。
    • 策略基类。基于该基类,实现自己的策略最简单只需要实现一个函数
  7. Trader client提供回测与实盘一致的交易API
  8. 大量详实、精准的文档
  9. 项目基于Python Project Wizard搭建质量保证及CI/CD体系,符合社区最佳实践。

架构和组件

大富翁量化框架由以下主要组件(服务)构成:

75%

  • Omega是大富翁的数据服务器,将上游数据源提供的数据实时本地化。

  • Omicron是大富翁的核心模块,提供了数据访问API,策略基类,K线图绘制、日历和证券列表运算、回测收益图绘制等功能。

  • Backtesting Backtesting是大富翁的回测服务器,提供了回测时的撮合功能。
  • Trader-Client 大富翁交易客户端。一套API,提供回测、模拟和实盘接口。
  • gm-adaptor 大富翁交易网关,提供实盘交易接口(需要开通东财量化权限)。

除大富翁之外,我们还提供了其它开源库,比较重要的有:

项目生成向导

Python Project Wizard是一个Python项目模板创建工具。通过Wizard,可以快速创建一个Python项目的框架,并具有以下功能:

  • [Poetry] 通过Poetry来管理版本、依赖、构建和发布
  • [Mkdocs] 撰写基于Markdown的文档,常见扩展也已经配置
  • [Pytest] 使用Pytest进行单元测试(unittest仍然支持,并且直接可用)
  • [Codecov] 生成coverage report,并且由[Codecov]背书,开源项目必备
  • [Tox] 对代码进行矩阵化测试(包含风格检查和语法检查)
  • 使用[Black] 和 [Isort]格式化代码
  • 使用[Flake8] 和 [Flake8-docstrings]对代码和docstrings进行语法检查
  • [Pre-commit hooks] 代码提交前强制进行风格和语法检查,以及格式化
  • [Mkdocstrings] 自动生成API文档
  • 生成基于[Python Fire]的命令行接口
  • 已配置好Github持续集成,包括以下功能:
    • 集成测试
    • 集成测试通过后,自动发布dev build到testpypi,供测试
    • 检测到新的tag(以字母v开头)后,从release分支上自动发布文档和wheels包
    • 自动提取change log到release Notes
    • 自动发布github release
  • 使用git pages来托管文档

安装:

1
pip install ppw

配置管理

Cfg4Py是一个Python库,用于解析和管理您的配置文件。它提供以下功能:

  1. 将yaml格式的配置文件解析成为一个Python对象,从而您可以使用属性访问语法,而不是繁琐易错的字典访问语法来使用配置项。并且由于这一特性,使得IDE代码提示和自动完成成为可能。这样,您不再需要记忆众多配置项了。
  2. 自适应安装环境支持。支持您为生产环境、开发环境和测试环境生成独立的配置文件。
  3. 层次式配置。您可以使用一个中央配置源(比如redis缓存),然后用本地文件来覆盖某些选项。这在查错和维护时非常有用。
  4. 配置模板。要连接数据库,不知道连接串应该如何写?Cfg4Py可以帮您。Cfg4Py为常用的框架提供了配置模板,您可以通过cfg4py scaffold来选择生成哪些配置项。
  5. 热更新。配置文件修改后,无需重启服务,自动更新。
  6. 宏功能。自动使用环境变量来替换配置项中的宏。

安装:

1
pip install cfg4py

开发环境构建

Python开发环境Docker镜像

您的开发环境最好构建在容器之中。这样做有以下好处:

  1. 始终使用一致的开发环境,可以提高开发效率。
  2. 测试时往往需要干净的环境,通过使用镜像,我们可以随时构建一个新的、干净的容器来执行测试。
  3. 防止开发中误删除文件。如果是在容器中发生误删除文件的操作,最多也就损坏了容器本身,不至于要重装系统。

这个镜像包括以下功能:

  1. ssh服务器
  2. git, python3, wget, vim, miniconda
  3. 安装了redis和postgres

安装

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    docker pull zillionare/python-dev-machine

进程间消息

Pyemit 提供了基于redis的简单易用的进程间消息通讯机制和简易RPC服务。