大富翁量化

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周一到周五，哪天能买股？做对了夏普22.5！

在第12课我们讲了如何从量、价、时、空四个维度来拓展因子（或者策略）。在时间维度上，我们指出从周一到周五，不同的时间点买入，收益是不一样的。这篇文章我们就来揭示下，究竟哪一天买入收益更高。

问题定义如下：

假设我们分别在周一、周二，...，周五以收盘价买入，持有1, 2, 3...

2024-11-24

机器的觉醒！人工智能风云激荡70年

机器学习是人工智能的一个子集。人工智能是指使计算机系统能够执行通常需要人类智能才能完成的任务的技术和方法。人工智能涵盖了多种技术和子领域，如机器学习、深度学习、自然语言处理、计算机视觉、专家系统等。

人工智能的概念正式提出是在1956年达特矛斯的夏季人工智能研究会上。达特矛斯学...

2024-11-23

在这一刻抄底，胜率高达95%

在4月8日，我们发表了一篇名为《1赔10，3月27日我抄底了》的文章，基于坚实的统计数据，说明了为什么当天应该抄底。时间过去了半年，中证1000又为我们提供了两个新的例证。这篇文章我们就来回顾一下。

原理和定义

我们先介绍一下原理。你可能观察到，当发生一段连续下跌时，那...

2024-11-20

捕捉主力-最大成交量因子

今天跟一位朋友聊天，他想换到量化行业，有点担心是否有点为时已晚，又或者大环境不好。于是我用这句话鼓励他：

**因为黑夜，更能看见满天星光。**

低谷之中，必有转机，熬过黑暗，前方自有光明。

其实在我身边，已经有好几位『普通人』成功地转向了量化。我之前有一位策略研究员，前几天...

2024-11-13

WorldQuant? Word Count!

如果你去商场逛，你会发现，销量最好的店和最好的商品总是占据人气中心。对股票来说也是一样，被新闻和社交媒体频频提起的个股，往往更容易获得更大的成交量。

如果一支个股获得了人气，那它的成交量一定很大，两者之间有强相关关系。但是，成交量落后于人气指标。当一支个股成交量开始放量时，有可...

2024-11-10

当交易员用上火箭科学！波和导数检测出艾略特浪、双顶及及因子构建

这篇文章的部分思想来自于 John Ehlers。他曾是雷神的工程师，当年是为NASA造火箭的。他有深厚的数字信号处理（DSP）技术背景，为石油钻探发明了最大...

2024-11-05

[1103] QuanTide Weekly

本周要闻
* 英伟达和宣伟公司纳入道指
* 制造业PMI时隔5个月重返景气区间
* 三季报收官，8成上市公司实现盈利

下周看点
* 周二：美国大选投票日（美东时间）
* 周二：财新发布10月服务业PMI
* 4日-8日，人常会：增量政策工具或将揭晓
* 周六：...

2024-11-03

一门三杰一年翻十倍的男人发明了 UO 指标

指标 Ultimate Oscillator（终极振荡器）是由 Larry W...

2024-10-29

[1027] QuanTide Weekly

本周要闻
* 财政部：中国还将加大财政政策逆周期调节力度
* 统计局：1-9月全国规上工业利润下降3.5%
* 纽交所计划延长美股交易时间。

下周看点
* 周一：医保目录现场谈判开始
* 周四：统计局发布10月PMI
* 美股Q3财报季下周将迎来最繁忙的一周
...

2024-10-27

不看懂这篇文章，不要在量化中使用市盈率！

在9月16日的公众号文章（《节前迎来揪心一幕！谁来告诉我，A股现在有没有低估？》），我们发表了这样一个数据，就是A股的市盈率已经处于历史低位（10%分位）。两天之后，从9月18日起，沪指迎来一轮长达两个月的小牛市。

当沪指涨回到3452时，现在的市盈率又处在哪个位置？这是我们今...

2024-10-25

拯救CCI！因子纯化后，证实CCI确实是超有效的技术指标！

CCI（商品通道指数）由 Donald Lambert 研发，首次发表于 1980 年的《商品期货》杂志，一直以来很受交易大量推崇。但是，简单地将这个指标作为因子进行因子检验，差点使明珠蒙尘。最后，因子密度分布图揭示了真相，通过因子纯化，最终检验结果给出了与传统经验一致的结论！...