大富翁量化 Table of Content 12个参数,48个组合,这么复杂的函数怎么学? 在Alphalens中,get_clean_factor_and_forward_returns函数自动实现了收益计算、分层、缺失值处理和标准化,大大简化了因子分析的工作。但是,这个函数有12个参数, 48个参数组合,复杂度量指数远超McCabe博士提出的高风险区域50。加上... 2024-07-26 圣杯依然闪耀 圣杯依然闪耀 RSI 永远是我最爱的指标 -- 因为潮汐和回归是这个蓝色星球的生命年轮,这样的轮回也存在于交易世界。而 RSI 就是刻画市场中的潮汐和回归的最好指标之一。年初我介绍过 Connor's RSI。这次我们将探索 Connors 提出的一个基于短时 RSI 的均值... 2024-07-22 量化风云周报 本周要闻回顾* 上交所放大招,将发布上证全收益指数!* 私募巨头发声,大跌不是我们干的!* 交易所加强异常交易监管... 下周重要日历* 周一,央行将公布 7 月 LPR 报价,融券保证金比例上调* 7 月 24 日起发行超长期特别国债* 本周将有三... 2024-07-21 全球Windows机器蓝屏,作为量化人,我的检讨来了 昨天下午,微软给大家放了个假。Windows又双叒死机了。不过,这一次不是几台机器,而是全球大范围宕机。这一刻,大家都是“正蓝旗”。现在根本原因已经找到,绝大多数人的机器都已修复。根本原因在于,一家名为CrowdStrike的安全公司在例行更新时,部署了错误的配置文件到Win... 2024-07-20 问薪无愧!自学量化大纲有这75页就够了 题图为 MIT 的 Simmons University。版权声明 wiki/public domain。该建筑属于 MIT 的下属学院 Simmons University,由裁缝 John Simmons 捐建。Simmons Hall 被认为是 Boston 最美的一座... 2024-07-19 不能求二阶导的metrics不是好的objective !!!quote 最消耗你的东西,不是别人,而是自己的念头。人生之苦,苦在执着。人生之难,难在放下。强大不是对抗,而是接受。一念放下,万般自由。 To accept the things I cannot change... 2024-07-16 你可能不知道的8个IPython技巧 题图为科罗拉多大学博尔德分校的麦基礼堂。博尔德分校是科罗拉多大学系统的旗舰大学,共有5名诺奖学者,1名图灵奖。IPython的作者Fernando Pérez在此攻读了粒子物理学博士学位。2001年,他将IPython作为业余项目开发,后来成为Jupyter项目的联合创始人。... 2024-07-16 基于 XGBoost 的组合策略基本框架 !!! quote 人的放纵是本能,自律才是修行。短时间让你快乐的东西,一定能够让你感到痛苦。反之,那些让你痛苦的东西,最终一定会让你功成名就。记住,低级的快乐,放纵即可拥有,高级的快乐,只有克制才能获得。 -- 罗素放正文之前,先打个假,这段话不是罗素说的,是啰嗦说... 2024-07-15 Pandas高级技巧-1 在量化领域,Pandas是不可或缺的工具,它以强大的数据处理和分析功能,极大地简化了数据操作流程。今天我们介绍两个技巧,都跟因子检验场景相关。第一个技巧是日期按月对齐;第二个是如何提取分组的前n条记录。讲解的概念涉及到group操作、索引的frequency概念以及多级索引的... 2024-07-15 2024已过一半,千禧年发布了这道脑筯急转弯 今天为大家带来一道千禧年基金的脑筋急转弯题目。千禧年是一家全球领先的对冲基金管理公司,由以色列裔美国金融家Israel Englander于1989年创立。到今年6月止,管理规模是677亿美元,在职人数5500多人。截止2022年,该公司管理产品的净收益在1989年之后成立的... 2024-07-10 ORB! Alpha 达到年化 36% 这个策略来自 Carlo Zarattini 等人,在 Quantpedia 2023 年大赛中获第三名。他们研究了最近 6 年的美股市场,发现聚焦在热门股 (Stocks in Play) 中时,5 分钟 ORB 策略实现了超过 1600%的总净收益,夏普高达 2.81,年化 ... 2024-06-15 高薪金领都用啥编程语言?SQL、Python领航,附排名! 最近两天,收到私信咨询,想进入量化领域难吗?提问者没有介绍任何自己的背景,也没有明确说明具体要从事什么岗位。因此这是一个无法回答的问题。不过,我会持续跟进这个问题,并给出一些参考资料。今日焦点:金融界最需要什么样的编程技能。数据来源于Revelio Labs和eFinac... 2024-06-10