改用十进制!点差如何影响策略
笔记[左数效应、整数关口与光折射](http://www.jieyu.ai/blog/2024/01/23/left-side-effect-integer-pressure/)中引用了南加州大学Lawrence Harris的[一篇论文](/assets/ebooks/Stock-price-clustering-and-price-discreteness.pdf)中,哈理斯研究了交易价格的聚类效应。聚类效应对我们确定压力位、完善下单算法都有一定的影响。但是,2001年,美股变更交易制度,由分数制切换为十进制。这个变化就导致了他的研究结论**作废**。
2024-01-26