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量化人如何用好 Jupyter？（二）

当我们使用 Jupyter 时，很显然我们的主要目的是探索数据。这篇文章将介绍如何利用 JupySQL 来进行数据查询--甚至代替你正在使用的 Navicat, dbeaver 或者 pgAdmin。此外，我们还将介绍如何更敏捷地探索数据，相信这些工具，可以帮你省下 90%的 coding 时间。

JupySQL - 替换你的数据库查询工具

JupySQL 是一个运行在 Jupyter 中的 sql 查询工具。它支持传统关系型数据库（PostgreSQL, MySQL, SQL server）、列数据库（ClickHouse），数据仓库 (Snowflake, BigQuery, Redshift, etc) 和嵌入式数据库 (SQLite, DuckDB) 的查询。

之前我们不得不为每一种数据库寻找合适的查询工具，找到开源、免费又好用的其实并不容易。有一些工具，设置还比较复杂，比如像 Tabix，这是 ClickHouse 有一款开源查询工具，基于 web 界面的。尽管它看起来简单到甚至无须安装，但实际上这种新的概念，导致一开始会引起一定的认知困难。在有了 JupySQL 之后，我们就可以仅仅利用我们已知的概念，比如数据库连接串，SQL 语句来操作这一切。

除了查询支持之外，JupySQL 的另一特色，就是自带部分可视化功能。这对我们快速探索数据特性提供了方便。

安装 JupySQL

现在，打开一个 notebook，执行以下命令，安装 JupySQL:

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%pip install jupysql duckdb-engine --quiet

之前你可能是这样使用 pip：

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! pip install jupysql

在前一篇我们学习了 Jupyter 魔法之后，现在你知道了，%pip 是一个 line magic。

显然，JupySQL 要连接某种数据库，就必须有该数据库的驱动。接下来的例子要使用 DuckDB，所以，我们安装了 duckdb-engine。

Info

DuckDB 是一个性能极其强悍、有着现代 SQL 语法特色的嵌入式数据库。从测试上看，它可以轻松管理 500GB 以内的数据，并提供与任何商业数据库同样的性能。

在安装完成后，需要重启该 kernel。

JupySQL 是作为一个扩展出现的。要使用它，我们要先用 Jupyter 魔法把它加载进来，然后通过%sql 魔法来执行 sql 语句：

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%load_ext sql

# 连接 DUCKDB。下面的连接串表明我们将使用内存数据库
%sql duckdb://

# 这一行的输出结果为 1，表明 JUPYSQL 正常工作了
%sql select 1

数据查询 (DDL 和 DML)

不过，我们来点有料的。我们从 baostock.com 上下载一个 A 股历史估值的示例文件。这个文件是 Excel 格式，我们使用 pandas 来将其读入为 DataFrame，然后进行查询：

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import pandas as pd

df = pd.read_excel("/data/.common/valuation.xlsx")
%load_ext sql

# 创建一个内存数据库实例
%sql duckdb://

# 我们将这个 DATAFRAME 存入到 DUCKDB 中
%sql --persist df

现在，我们来看看，数据库里有哪些表，表里都有哪些字段：

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# 列出数据库中有哪些表
%sqlcmd tables

# 列出表'DF'有哪些列
%sqlcmd columns -t df

最后一行命令将输出以下结果：

name type nullable default autoincrement comment
index BIGINT True None False None
date VARCHAR True None False None
code VARCHAR True None False None
close DOUBLE PRECISION True None False None
peTTM DOUBLE PRECISION True None False None
pbMRQ DOUBLE PRECISION True None False None
psTTM DOUBLE PRECISION True None False None
pcfNcfTTM DOUBLE PRECISION True None False None

作为数据分析师，或者量化研究员，这些命令基本上满足了我们常用的 DDL 功能需求。在使用 pgAdmin 的过程中，要找到一个表格，需要沿着 servers > server > databases > database > Schema > public > Tables 这条路径，一路展开所有的结点才能列出我们想要查询的表格，不免有些烦琐。JupySQL 的命令简单多了。

现在，我们预览一下这张表格：

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%sql select * from df limit 5

我们将得到如下输出：

index date code close peTTM pbMRQ psTTM pcfNcfTTM
0 2022-09-01 sh.600000 7.23 3.978631 0.370617 1.103792 1.103792
1 2022-09-02 sh.600000 7.21 3.967625 0.369592 1.100739 1.100739
2 2022-09-05 sh.600000 7.26 3.99514 0.372155 1.108372 1.108372
3 2022-09-06 sh.600000 7.26 3.99514 0.372155 1.108372 1.108372
4 2022-09-07 sh.600000 7.22 3.973128 0.370105 1.102266 1.102266

%sql 是一种 line magic。我们还可以使用 cell magic，来构建更复杂的语句：

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# EXAMPLE-1
%%sql --save agg_pe
select code, min(peTTM), max(peTTM), mean(peTTM)
from df
group by code

使用 cell magic 语法，整个单元格都会当成 sql 语句，这也使得我们构建复杂的查询语句时，可以更好地格式化它。这里在%%sql 之后，我们还使用了选项 --save agg_pe，目的是为了把这个较为复杂、但可能比较常用的查询语句保存起来，后面我们就可以再次使用它。

Tip

在 JupySQL 安装后，还会在工具栏出现一个 Format SQL 的按钮。如果一个单元格包含 sql 语句，点击它之后，它将对 sql 语句进行格式化，并且语法高亮显示。

我们通过 %sqlcmd snippets 来查询保存过的查询语句：

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%sqlcmd snippets

这将列出我们保存过的所有查询语句，刚刚保存的 agg_pe 也在其中。接下来，我们就可以通过%sqlcmd 来使用这个片段：

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query = %sqlcmd snippets agg_pe

# 这将打印出我们刚刚保存的查询片段
print(query)

# 这将执行我们保存的代码片段
%sql {{query}}

最终将输出与 example-1 一样的结果。很难说有哪一种数据库管理工具会比这里的操作来得更简单！

JupySQL 的可视化

JupySQL 还提供了一些简单的绘图，以帮助我们探索数据的分布特性。

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%sqlplot histogram -t df -c peTTM pbMRQ

JupySQL 提供了 box, bar, pie 和 histogram。

超大杯的可视化工具

不过，JupyerSQL提供的可视化功能并不够强大，只能算是中杯。有一些专业工具，它们以pandas DataFrame为数据载体，集成了数据修改、筛选、分析和可视化功能。这一类工具有， Qgrid（来自 Quantpian），PandasGUI，D-Tale 和 mitosheet。其中D-Tale功能之全，岂止是趣大杯，甚至可以说是水桶杯。

我们首先探讨的是Qgrid，毕竟出自Quantpian之手，按理说他们可能会加入量化研究员最常用的一些分析功能。 他们在 Youtube 上提供了一个 presentation，介绍了如何使用 Qgrid 来探索数据的边界。不过，随着 QuantPian 关张大吉，所有这些工具都不再有人维护，因此我们也不重点介绍了。

PandasGUI 在 notebook 中启动，但它的界面是通过 Qt 来绘制的，因此，启动以后，它会有自己的专属界面，而且是以独立的 app 来运行。它似乎要求电脑是 Windows。

Mitosheet的界面非常美观。安装完成后，需要重启 jupyterlab/notebook server。仅仅重启 kernel 是不行的，因为为涉及到界面的修改。

重启后，在Notebook的工具条栏，会多出一个“New Mitosheet”的按钮，点击它，就会新增一个单元格，其内容为：

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import mitosheet
mitosheet.sheet(analysis_to_replay="id-sjmynxdlon")

并且自动运行这个单元格，调出 mito 的界面。下面是 mitto 中可视化一例：

mitto 有免费版和专业版的区分，而且似乎它会把数据上传到服务器上进行分析，所以在国内使用起来，感觉不是特别流畅。

与上面介绍的工具相比，D-Tale 似乎没有这些工具有的这些短板。

我们在 notebook 中通过pip install dtale来安装 dtale。安装后，重启 kernel。然后执行：

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import dtale

dtale.show(df)

这会显加载以下界面：

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在左上角有一个小三角箭头，点击它会显示菜单：

75%

我们点击describe菜单项看看，它的功能要比df.describe 强大不少。df.describe 只能给出均值、4 分位数值，方差，最大最小值，dtale 还能给出 diff, outlier, kurtosis, skew，绘制直方图，Q-Q 图（检查是否正态分布）。

注意我们可以导出进行这些计算所用的代码！这对数据分析的初学者确实很友好。

这是从中导出的绘制 qq 图的代码：

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# DISCLAIMER: 'DF' REFERS TO THE DATA YOU PASSED IN WHEN CALLING 'DTALE.SHOW'

import numpy as np
import pandas as pd
import plotly.graph_objs as go

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if isinstance(df, (pd.DatetimeIndex, pd.MultiIndex)):
    df = df.to_frame(index=False)

# REMOVE ANY PRE-EXISTING INDICES FOR EASE OF USE IN THE D-TALE CODE, BUT THIS IS NOT REQUIRED
df = df.reset_index().drop('index', axis=1, errors='ignore')
df.columns = [str(c) for c in df.columns]  # update columns to strings in case they are numbers

s = df[~pd.isnull(df['peTTM'])]['peTTM']

import scipy.stats as sts
import plotly.express as px

qq_x, qq_y = sts.probplot(s, dist="norm", fit=False)
chart = px.scatter(x=qq_x, y=qq_y, trendline='ols', trendline_color_override='red')
figure = go.Figure(data=chart, layout=go.Layout({
    'legend': {'orientation': 'h'}, 'title': {'text': 'peTTM QQ Plot'}
}))

有了这个功能，如果不知道如何通过 plotly 来绘制某一种图，那么就可以把数据加载到 dtale，用 dtale 绘制出来，再导出代码。作为量化人，可能最难绘制的图就是 K 线图了。这个功能，dtale 有。

最后，实际上dtale是自带服务器的。我们并不一定要在 notebook 中使用它。安装 dtale 之后，可以在命令行下运行dtale命令，然后再打开浏览器窗口就可以了。更详细的介绍，可以看这份 中文文档。