量化好声音播客
Table of Content
高频变高危:监管新规下的市场变局
2025-07-10
深入解析高频交易的技术原理与监管挑战。从每秒300笔申报的新规定义出发,探讨套利、做市、延迟套利等30多种高频策略,揭示报价填充、spoofing等争议操作的市场影响。分析减速带等技术创新如何抑制过度投机,展望量化交易从拼速度向拼策略的转型趋势
多智能体交易框架:AI如何模拟真实交易团队决策?
2025-07-10
一个月内GitHub暴增7k星标的TradingAgents框架有何特别?本期节目揭秘这个由UC Berkeley和MIT学者开发的多智能体交易系统如何模拟真实交易团队协作。不同于传统金融大模型仅专注于NLP任务,TradingAgents通过结构化通讯协议让AI扮演分析师、研究员、交易员和风控等角色,实现『真理越辩越明』的决策机制。回测显示,该框架在Apple、Google等标的上年化收益提升30%,最大回撤仅2.11%。AI交易团队时代,人类金融专业人士将如何应对?
UBL因子:工具之困与意外发现
2025-07-09
Alphalens无法处理月度因子,Aaron开发Moonshot解决难题。UBL因子不仅复现成功,效果超预期。更令人惊讶的是,威廉下影线因子表现与直觉相反——下影线均值越小,后市反而越看涨,挑战了传统交易经验。
水晶球实现揭秘:为什么量化比主观交易更能控制风险?
2025-07-08
主观投资者即使拥有『水晶球』也会亏损,为何量化交易能更好地控制风险?本期节目揭示了维克托·哈加尼的惊人实验结果:一半受过训练的投资者亏损,六分之一直接爆仓。我们深入探讨量化交易如何通过科学决策、严谨回测和严格执行来降低风险,并分享三大验证策略有效性的方法:参数稳定性测试、系统性错误排查和策略仿真。告别『回测买地球,实盘亏成狗』的困境!