大富翁量化

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这几天圈内都在传底蓓离什么的。作为严肃的量化自媒体，我们就不跟着吃这波瓜了。不过，我一直很关注技术指标的顶背离和底背离，一直在追问它的成因如何，以及如何预测。

底蓓离把我目光再次吸引到这个领域来，于是突然有了一个猜想。虽然我还没来得及完全证实它，但这个猜想，值得你锁定我的频道。...

2024-04-25

之前的文章中，我们对中证1000指数进行了顶和底的标注。这一篇我们将利用这份标注数据，实现机器学习预测顶和底，并探讨一些机器学习的原理。

我们选取的特征非常简单--上影线和WR（William's R）的一个变种。选取这两个因子，是基于东吴证券高子剑在2020年6月的一份研报:...

2024-04-23

_Robert (Bob) Haugen, 低波动因子之父。图片来自MarketWatch_

之前我们有一期文章介绍了**低换手率因子**。它的背后的原理是，要买在**无人问津处，藏器待时，最终卖在人声鼎沸时**。这是一种博弈逻辑。

今天介绍的**低波动因子**，...

2024-04-22

在投资界，巴菲特与查理.芒格的神仙友谊，是他们财富神话之外的另一段传奇。巴菲特曾这样评价芒格：他用思想的力量拓展了我的视野，让我以火箭的速度，从猩猩进化到人类。

人生何幸能得到一知己。如果没有这样的机缘，在AI时代，至少我们做量化时，可以让AI来伴飞。

这篇文章，分享我用AI...

2024-04-19

芝加哥大学海德公园。芝大是经济学重镇，其学者开创了著名的芝加哥经济学派，共产生了 100 位诺奖、10 位菲尔兹奖、4 位图灵奖。今天量化人追逐的 **Alpha**，最早就来自于 Michael Jessen 在芝大时的博士论文。

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很多人对基于机器学习的量化策略很...

2024-04-18

正如死亡和税收不可避免，Pandas对量化人而言，也具有同样的地位 -- 每个人都不可避免地要与之打交道。而Wes Mckinney正是Pandas的创建者。Pandas是有史以来，最成功的Python库之一，以一已之力，开拓了Python的生存空间。

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毛姆的《月亮和...

2024-04-10

3月28日那篇文章分析了前一日的下跌为什么是可能预见的。这一篇文章，我将用坚实的统计数...

2024-04-08

3月27日，行为经济学的开山鼻祖丹尼尔.卡尼曼去世。作为行为经济学的一个分支，行为金融学在量化中的运用越来越广泛，并成功地解释了时序方向上价格波动的诸多原因。

卡尼曼的重要贡献是建立起了一套形式化方法，使得运用心理学来解释和预测经济行为的研究纳入了科学的轨道。

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前一...

2024-04-01

周日莫斯科的恐袭，让所有的A股交易者捏了一把汗，怕不是我A又要买单？果然，短短三日，沪指跌去1.8%，中证1000跌去5.89%，亏钱效应还是非常明显的。

痛定之后，留下几个复盘问题，首先是，下跌的原因是什么？当然，我们求解的方法，都是量化思路。

交割日魔咒？

关于下...

2024-03-27

这篇文章的源起是有读者问，七因子模型除了规模、市场、动量和价值之外，还包括哪几个因子？就这个题目，正好介绍一下Fung & Hsieh的七因子模型。

七因子模型一般是指David Hsieh和William Fung于2004年在一篇题为《Hedge Fund Benchmar...

2024-03-26

一个可能只有少数量化人才需要的功能 -- 按拼音首字母来查找证券。比如，当我们键入ZGPA时，就能搜索出中国平安，或者是它的代码。这是我们使用行情软件时常用的一个功能。

这个功能的关键是要实现汉字转拼音。有的数据源已经提供了这个查询。但不是所有的数据源都有这个功能。

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2024-03-24

QMT的XtQuant库提供了量化研究所需要的数据。它在一些API设计上面向底层多一些，应用层在使用时，还往往需要进行一些包装，比如复权就是如此。

这篇文章介绍了将XtQuant的除权信息转换成常常的复权因子的高性能算法。与官方示例相比，速度快了100多倍。

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2024-03-10