9月20日资讯速递

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尽管2024年营收减半并录得1110万美元亏损，自营交易机构 Five Rings 的人均薪酬依旧高达109万美元。

据求职论坛(teamblind.com)员工透露，该公司不仅工作与生活平衡状况优于多数同行，且团队充满活力。值得关注的是，Five Rings 目前开放了多个毕业生职位，涵盖量化交易员和软件工程师，其中软件工程师年薪可达22.2万英镑。对于寻求顶级机会的毕业生而言，这无疑是一个值得关注的机遇。

Quant Science 将于10月2日通过Zoom举办线上工作坊，主题为“使用Python搭建对冲基金交易系统”。内容将涵盖 QSConnect（数据库工具）、Omega（交易自动化工具）等实用技术。

经确认，本次工作坊可在其官网 quantscience.io 免费报名。

我们同样提供体系化的付费课程，旨在帮助您更深入地掌握量化交易，欢迎了解。

知名量化对冲基金英仕曼集团于9月19日正式推出其首批主动管理型信贷ETF，包括一支高收益主动ETF和一支主动收入ETF。此举旨在将机构级的专业投资策略带给更广泛的散户投资者。

核心观察：主动管理型ETF的资产规模自2020年以来增长了六倍，市场需求在2025年持续升温。其中，信用ETF是增长最快的细分领域之一。这标志着对冲基金行业正积极拓展零售渠道，以降低对传统机构客户的依赖。

谷歌发布了其时间序列基础模型 TimesFM 的新版本，并获得广泛好评。新模型将参数从5亿（500M）减少到2亿（200M），同时将上下文长度扩展至16k。该模型已在 Hugging Face 上开放下载。

核心观察：以 TimesFM 为代表的基础模型，正为金融时间序列分析提供更具可扩展性与效率的解决方案。

向您推荐一个GitHub上的开源策略库：Krexind/quant-trading。该库包含了约20个策略实现，如期权跨式组合、VIX计算、配对交易、投资组合优化、Awesome Oscillator 及 Dual Thrust 等。其代码实现简洁明了，非常适合初学者学习和实践。

作者自述：

此仓库中的大多数脚本是技术指标的自动化交易。这些脚本包括各种类型的动量交易、开盘区间突破、支撑与阻力反转以及统计套利策略。然而，量化交易并不仅仅局限于技术分析。它可以指利用计算金融学来套利衍生品价格差异，或在另类数据集上进行模式识别以生成阿尔法，或在市场微观结构中进行低延迟订单执行。

ETF (Exchange-Traded Fund)：交易所交易基金。它结合了股票和基金的特点，可以像股票一样在交易所进行实时买卖。“主动管理型”ETF由基金经理主动决策调整投资组合，以区别于追踪特定指数的“被动型”ETF。
Proprietary Trading (自营交易)：指金融机构使用自有资本进行投资交易以获取利润，而非代理客户进行交易。
On-Chain (链上)：特指在区块链（如以太坊）上执行的交易、数据存储等操作，是去中心化金融（DeFi）的核心概念，与传统的中心化金融（CeFi）相对。